Эконометрика   к теории и практике обработки информации   теория иерархий   к экон. информатике   к комп. моделированию  

Эконометрика

Эконометрический анализ инфляции

            Наиболее часто встречаются людям такие экономические характеристики, как цены на товары и услуги. Как правило, они изменяются с течением времени. Вполне естественно подвергнуть цены на товары и услуги эконометрическому анализу.

Под инфляцией в настоящей главе понимается рост цен (крайне редко бывает, чтобы цены устойчиво падали). При анализе экономических процессов, протяженных во времени, необходимо переходить к сопоставимым ценам. Это невозможно сделать без расчета индекса роста цен, т.е. индекса инфляции. Проблема  состоит  в том,  что цены на разные товары растут с различной скоростью, и необходимо эти скорости усреднять. На примере разработанной в Институте высоких статистических технологий и эконометрики   минимальной потребительской корзины продовольственных товаров, составленной на основе физиологических норм потребления, продемонстрируем свойства и алгоритмы расчета индекса инфляции. 

 

7. 1. Определение индекса инфляции

 

Средняя цена и разброс цен. В конкретном акте купли-продажи цена  товара или услуги полностью определена. Однако в современных условиях,  когда  в большинстве случаев продавец, а  иногда  и  покупатель,  могут влиять на цену товара или услуги, эта цена зачастую меняется от одного акта купли-продажи к другому.

            Можно выделить несколько вариантов.

1.  Конкретный продавец меняет цену в зависимости от конкретного покупателя. Пример:  индивидуальный  продавец  на базаре.

2. В конкретном магазине цена фиксирована, но от магазина к магазину она меняется. Примеры: большинство товаров (продаваемых в магазинах и киосках), цены которых указаны для сведения покупателей.

3. Единые цены в регионе, например, на услуги почтовой связи.

            Пусть в определенный день (момент времени) t осуществлено k актов купли-продажи определенного товара, причем в акте с номером j, где j=1,2,...,k, куплено количество товара Sj по цене єj. Тогда экономическая ситуация описывается двумя векторами размерности k, а именно, вектором объемов продаж:

(S1,S2,...,Sj,...,Sk),

и вектором соответствующих цен:

1, є2,..., єj,..., єk).

     С целью  проведения  дальнейшего  экономического  анализа необходимо перейти к обобщенным  характеристикам - к объему продаж-покупок:

и средней цене за единицу товара:

            Разумеется, при переходе от 2k чисел к двум числам, т.е. при "сжатии  информации", часть информации теряется. Подобный переход  допустим,  если все цены єj сравнительно мало отличаются от средней  цены p. В России 1993-1995 гг. с ежемесячным ростом цен не менее 5-10-20 %  экономически значим именно общий рост цен. В ситуациях со стабильной средней ценой внимание экономистов привлекает разброс цен относительно средней p. Например, в современной Франции цены на определенный товар в фешенебельных центральных магазинах и в окраинных непрестижных супермаркетах могут отличаться в несколько раз.  Это - одно из проявлений так называемой "ценовой диверсификации".

            В Москве даже в период общей сильной инфляции также наблюдалось это явление,  хотя и в гораздо меньших масштабах ( табл.1 ).

 

Таблица 1

    Цены на севере и в центре Москвы в апреле 1994 г.

Наименование

Север - цена в руб.

Центр- цена в руб.

Хлеб пшеничный

370

390

Огурцы

1800

2000

Яблоки

2000

2500

Молоко

570

615

 

            Измерения цен и объемов продаж относится к определенному моменту времени t, поэтому q и p являются функциями от t, т.е. q = q(t), p = p(t).

            При этом время t принимает дискретные значения. Организации, ведущие экономический мониторинг, с 1991 г. измеряют цены с интервалом в неделю.

            Функция от дискретного (с постоянным шагом) временного параметра называется временным рядом. Анализом и прогнозированием временных рядов занимается специальный раздел эконометрики - статистика временных рядов (см. главу 6).

Потребительская корзина и доход. Рассмотрим конкретного покупателя, т.е. конкретного экономического субъекта: физическое лицо, домохозяйство или фирму. Он покупает не один товар, а много. Обозначим через n количество типов товаров или услуг (далее кратко - товаров), которые он хочет и может купить. Обозначим через

 Qi = Qi(t), i=1,2,...,n,

объемы покупок этих товаров по соответствующим ценам:

ri = ri(t), i=1,2,...,n

(имеется в виду цена за единицу измерения соответствующего товара - штуку  или килограмм...).

            Обратим внимание, что выше индекс j относится к различным актам купли-продажи, в которых участвуют различные продавцы  и покупатели. В последних же рассмотрениях речь идет о  покупках одного экономического субъекта, а потому используется иной индекс суммирования -  i.

            Расходы на покупки рассматриваемого экономического субъекта равны

Эту величину следует сопоставлять с доходом D рассматриваемого  экономического субъекта. Если D - C > 0, то экономическое  положение  субъекта благоприятно, его доход больше расходов. Если же D - C < 0, то его положение неблагоприятно, доход меньше расходов. Это означает, что он расходует ранее накопленные средства, делает долги (в  частности, берет кредиты) и т.д.

            Из сказанного вытекает, что величина расходов C(t) регулируется экономическим  субъектом  в  соответствии с его доходом. Изменение (рост) цен ri(t) с течением  времени t делает невозможным сохранение прежней структуры потребления (Q1(t),Q2(t),...,Qn(t)), если рост дохода отстает от роста цен. Структура потребления изменяется, сокращается потребление относительно дорогих товаров и услуг, в порядке компенсации увеличивается  потребление  относительно  дешевых. Например, уменьшается  потребление мяса и увеличивается - хлеба и картофеля. При быстром росте цен возможен и другой эффект - "бегство от рубля". В связи с обесцениванием сбережений экономические субъекты направляют доход на текущее потребление, ценой отказа от накопления средств на приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования.

Проблемы усреднения темпов роста цен. Обсудим проблемы измерения роста цен на товары и  услуги. Рассмотрим сначала конкретного экономического субъекта.  Ясно, что  цены  на  различные  товары  меняются по-разному. Для конкретного товара рост цены описывается величиной (индексом)

Ii(t1,t2) = ri(t2)/ri(t1).

Эти индексы различны для различных товаров.

            Одна из основных проблем в современной экономике - проблема агрегирования с целью сжатия информации (см., например, монографию [1]). Как свести к одной величине индексы цен для различных товаров и услуг?

            Уровень  цен  выражается  в  виде  индекса.  Он   является измерителем соотношения между совокупной ценой определенного набора товаров, называемого "рыночной корзиной" (или "потребительской корзиной"), для данного (текущего) момента времени, и совокупной ценой идентичной либо сходной группы товаров в базовый момент времени.

            Первое, что приходит в голову - усреднить  индексы  для отдельных товаров и услуг. Но какое среднее взять? Среднее арифметическое? Среднее геометрическое? Среднее гармоническое? Среднее квадратическое? В экономике используется много различных видов средних (см., например, главу 3 выше).

            На первый взгляд, представляется естественным использовать взвешенное среднее арифметическое индексов роста цен на отдельные товары и услуги, а в качестве  весов  использовать относительные объемы  потребления этих  товаров и услуг. А именно, средним (или индексом) роста цен за интервал времени [t1,t2] представляется естественным назвать величину

                 (1)

 где С = Q1(t1) + Q2(t1) + Q3(t1)+ ...+ Qn(t1).

            Обратите внимание на то, что индекс роста цен зависит от базовых значений цен и объемов потребления, определяемых в момент начала измерения t1, и от  текущих  цен,  измеренных  в момент t2.

            Очевидно, при реальных расчетах в качестве базового момента  целесообразно  брать тот,  в котором соотношение различных товаров и услуг в потреблении является типичным для рассматриваемого экономического субъекта, т.е. базовый момент должен отражать стабильное потребление. Например, нельзя  в качестве базового момента брать январь 1992 г., когда были отпущены цены на основные продукты и товары народного потребления. В январе 1992  г. структура потребления была сильно искажена, поскольку существенная часть населения, испытывая недостаток наличных денег, резко сократила закупки дорогостоящих  товаров и услуг, в частности, используя накопленные запасы продуктов.

            Пример 1. Пусть n = 2; r1(t1) = 1,0; r2(t1) = 10,0; Q1(t1) = 0,9; Q2(t1) = 0,1;  r1(t2) = 3,0; r2(t2) = 15,0.

 Тогда индекс роста цен согласно формуле (1) равен

3,0/1,0 *0,9 + 15,0/10,0*0,1 = 2,7 + 0,15 = 2,85.

            Введенный индекс роста цен меняется от одного экономического субъекта к другому. Он зависит как от структуры потребления конкретного субъекта, так и от цен, по которым тот покупает товары и услуги.

Например,  резкий  рост  цен  на  сигареты  отразится  на индексе курящих, но не на индексе остальных физических лиц.

Цены могут зависеть от региона, а также от категории  физических или юридических лиц. Так, в городе  Иваново в июле 1993 г. сахарный песок отпускался по карточкам по цене 330 руб.  за  1 кг. при рыночной цене 600 руб., а поллитровая бутылка водки  - по цене  480 руб. при рыночной цене 800 руб.

Стоимостные весовые коэффициенты В чем очевидный экономический недостаток приведенной  выше  формулы (1) для  индекса цен? В ней используется величина С -  сумма объемов потребления Qi(t). При попытке  ее  расчета возникает  необходимость складывать объемы  потребления, выраженные в физических единицах измерения,  например, килограммы картофеля складывать с буханками хлеба, бутылками молока, пачками сигарет и штуками холодильников. Тот читатель, кто этого не заметил, не справился с задачей, поставленной автором настоящей книги,  на проверку соответствия экономико-математической модели здравому экономическому смыслу.

Ясно поэтому, что целесообразно измерять потребление не в физических единицах, а в стоимостных. Пусть

- доля потребления i-го продукта или услуги в общем потреблении C (в стоимостном выражении).

Определение 1. Индексом инфляции называется

            Пример 2. В  условиях примера 1 объем потребления C = C(t1) = 1,0*0,9 + 10,0*0,1 = 1,9, доля (в стоимостном выражении) первого продукта в потреблении равна 0,9/1,9, доля второго (в стоимостном выражении) - 1,0/1,9,  индекс роста цен

I(1)(t1,t2) = (3,0/1,0)*(0,9/1,9) + (15,0/10,0)*(1,0/1,9) = 2,21.

            Результаты расчетов в примерах 1 и 2 различны. В этом нет ничего удивительного, поскольку  используются разные  весовые коэффициенты  при  вычислении  взвешенного  среднего.  В  этих примерах максимальный индекс роста цен для  отдельных  товаров есть I1(t1,t2) = 3,0,  минимальный I2(t1,t2) =  1,5, а усредненные индексы  I(1)(t1,t2) и I(2)(t1,t2) располагаются внутри интервала [1,5; 3,0]. Нетрудно показать, что любое число в этом интервале можно получить в качестве индекса роста цен, соответствующим образом подобрав объемы потребления.

Сравнение стоимостей потребительских корзин. Другой подход к измерению роста цен основан на сравнении стоимостей потребительской корзины (Q1(t), Q2(t), ...,  Qn(t)) в старых ri(t1), i=1,2,…,n,  и новых ri(t2), i=1,2,…,n, ценах.

Определение 2. Индексом инфляции называется

            Пример 3. В условиях примера 1 стоимость  потребительской корзины в старых ценах равна 1,0*0,9 + 10,0*0,1 = 1,9, в новых ценах ее стоимость равна  3,0*0,9 + 15,0*0,1 = 4,2,  и  индекс роста цен (инфляции) равен

 = 4,2/1,9 = 2,21.

Эквивалентность двух подходов. В примерах 2 и 3  получился  один  и  тот  же  результат. Случайно ли это? Оказывается, нет.

            Теорема 1. Индексы инфляции, введенные согласно определениям 1 и 2, совпадают:

            Доказательство дается следующей последовательностью преобразований:

 Обозначим

 Эта величина называется индексом инфляции или индексом  роста цен. При этом tназывается  начальнымили базовым моментом времени, а t2 - текущим моментом времени.

            Теорема 1 допускает следующую полезную переформулировку (интерпретацию).

            Теорема 2 (теорема сложения). Индекс инфляции является средним арифметическим взвешенным индексов Ii(t1,t2) для отдельных товаров (услуг) или товарных групп:

причем весовые коэффициенты  положительны и в сумме составляют 1. При этом  - это доля стоимости потребительской корзины, приходящаяся на  соответствующий товар (услугу) в начальный (базовый) момент времени.

            Для доказательства достаточно заметить, что

 

7.2. Практически используемые потребительские корзины и соответствующие индексы инфляции

 

            Выше обсуждался индекс инфляции для отдельного экономического субъекта. Таким образом, каждый человек, семья (домохозяйство), фирма может без больших трудозатрат оценить влияние роста цен на свое экономическое положение.

Однако обычно индекс инфляции рассматривают для более или менее обширной совокупности экономических субъектов - для жителей региона или страны, предприятий определенной отрасли и т.д. В таких случаях Qi(t) заменяют на общий  объем  потребления qi(t), а  ri(t)  -  на среднюю цену pi(t).

            В этих  обозначениях индекс инфляции имеет вид:

Таким образом, индекс инфляции определяется номенклатурой (т.е. набором,  перечнем) товаров и   услуг, для которых он вычисляется, объемами потребления  и  ценами этих товаров и услуг на начальный момент времени и ценами на  текущий  момент времени.

            Из принятого определения вытекает, в частности, что индекс инфляции для продовольственных товаров отличается, вообще говоря, от такового для  промышленных товаров, для услуг и от  индекса  инфляции оптовых цен, индекс  инфляции для москвича отличается от такового для жителя Краснодара, индекс инфляции для машиностроительной продукции меняется от индекса инфляции в строительстве, этот индекс меняется в зависимости от индивидуальных структур потребностей в семьях и т.д. Для точного определения индекса инфляции необходимо  знать  объемы купли-продажи и цены в каждом акте купли-продажи, иначе  можно говорить только о той или иной оценке этого индекса.

Конкретизация задачи вычисления индекса инфляции. Прежде  всего  необходимо сформулировать цель экономического анализа роста цен. Будем ориентироваться на положение основной массы населения. Это означает, в частности, что рост цен на персональные компьютеры (в 2001 г. их имеет 6% российских семей) и автомашины иностранных марок (в 2001 г. их имеет 0,5% российских семей) нас  не интересует.

            Количество видов товаров и услуг измеряется тысячами (а в классификаторах промышленной продукции указаны миллионы марок различных  товаров). Поэтому первый шаг - ограничение номенклатуры товаров и услуг, используемых для вычисления индекса инфляции.

            В настоящее время существенная часть доходов населения (зачастую не менее половины) идет на покупку продовольственных товаров  (что  по классическому закону  Энгеля - см., например, учебник нобелевского лауреата по экономике П.Самуэльсона [2] - свидетельствует о сравнительно  низком  жизненном уровне). Поэтому представляется естественным рассчитать индекс инфляции для продовольственных товаров. Методике такого расчета и  посвящена оставшаяся часть настоящего пункта главы 7.

Потребительская корзина Центра экономической конъюнктуры. Центр экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации и Государственный комитет Российской Федерации по статистике следят за движением цен по фиксированному набору товаров, которые относительно  постоянно бывают в магазинах (по различным причинам время от времени этот набор меняется). Это такие товары (в скобках указаны объемы годового  потребления  в килограммах; причем, если не оговорено противное, первое число соответствует потребительской корзине Центра экономической  конъюнктуры по состоянию на 1993 г., второе - потребительской корзине Института высоких статистических технологий и эконометрики, о которой речь пойдет ниже):

            1. Хлеб ржаной (92,0/65,3);

            2. Хлеб пшеничный (86,7/59,8);

            3. Пшено (18,1/4,9);

            4. Вермишель (7,3/4,9);

            5. Сахар (24,8/19,0);

            6. Масло растительное (10,0/3,8);

            7. Масло животное (3,6/2,5);

            8. Говядина (42,0/4,4);

            9. Колбаса вареная (2,2/0,7);

            10. Колбаса полукопченая (1,1/0,7);

            11. Молоко (184,3/110,0);

            12. Сметана (4,2/1,6);

            13. Сыр твердый (2,0/2,3);

            14. Яйца (183 шт./152 шт.);

            15. Картофель (146,0/124,2);

            16. Свежая капуста (29,8/30,4);

            17. Репчатый лук (10,2/27,9);

            18. Яблоки (11,0/15,1);

            19. Сигареты (96 пачек/-).

            Потребительская корзина Института высоких статистических технологий и эконометрики на основе данных Института питания РАМН. Однако приведенный выше набор не полностью соответствует перечню продуктов питания, рекомендованному медиками. И дело не только в сигаретах.

            Рассмотрим минимальную потребительскую корзину физиологически необходимых продовольственных товаров, разработанную Институтом высоких статистических технологий и эконометрики (ИВСТЭ) на основе исходных данных Института питания Российской академии медицинских наук (РАМН). Эти данные используются также Министерством труда Российской Федерации. Эту минимальную потребительскую корзину обозначим сокращенно "корзина ИВСТЭ". В отличие от приведенной выше корзины Центра экономической конъюнктуры в ней содержание белков, жиров и углеводам соответствует (минимальным) медицинским нормам. В корзине ИВСТЭ продукты питания разделены на 11 групп:

            1. Хлеб и хлебопродукты ;

            2. Картофель ;

            3. Овощи ;

            4. Фрукты и ягоды ;

            5. Сахар ;

            6. Мясопродукты ;

            7. Рыба и рыбопродукты ;

            8. Молоко и молочные продукты ;

            9. Яйца ;

            10. Масло растительное и маргарин ;

            11. Прочие.

Общая стоимость "прочих" видов продуктов - до 6 % от стоимости первых 10 групп  продуктов данной потребительской корзины.

            На основе  физиологических норм потребления Института питания РАМН в ИИСТЭ составлена минимальная потребительская корзина, т.е. указан годовой  объем потребления по основным продовольственным товарам, необходимый для поддержания  нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

            Расчет стоимости минимальной потребительской корзины продовольственных товаров. Чтобы получить индекс инфляции, рассчитаем стоимость минимальной потребительской корзины продовольственных товаров, исходя из объемов потребления, заданных в разработках Института питания, и цен по состоянию на март 1991 г. (т.е. до первого значительного повышения цен в апреле  1991 г.  и их "либерализации" в январе 1992 г.) и - в качестве примера - на март 1994 г. (очевидно, расчеты могут быть проведены и на любой иной момент времени) с целью установить динамику цен за полные три года.

            Исходные данные для расчета приведены в табл.2. Мы видим, что темпы роста цен на различные продукты питания существенно отличаются друг от друга. Минимальный рост цен - в 633 раза (яблоки сушеные), максимальный - в 5946 раз (минтай).

 

Табл. 2. Номенклатура, годовые нормы потребления

и цены для потребительской корзины ИВСТЭ

на основе данных Института питания РАМН

Наименование продукта питания

Годовая норма, кг

Цена на 14.03.91

Цена на 14.03.94

Рост цен, раз

1. Хлеб и хлебопродукты

 

 

 

 

1.1 Мука пшеничная

18,5

0-46

646

1404

1.2 Рис

3,5

0-88

620

705

1.3 Другие крупы

4,9

0-62

750

1210

1.4 Хлеб пшеничный

59,8

0-50

720

1440

1.5 Хлеб ржаной

65,3

0-20

390

1950

1.6 Макаронные изделия

4,9

0-70

1200

1714

2. Картофель

124,22.

0-10

490

4900

3. Овощи

 

 

 

 

3.1 Капуста

30,4

0-20

500

2500

3.2 Огурцы и помидоры

2,8

0-85

2500

2941

3.3 Столовые корнеплоды

40,6

0-20

450

2250

3.4 Прочие (лук и др.)

27,9

0-50

900

1800

4. Фрукты и ягоды

 

 

 

 

4.1 Яблоки свежие

15,1

1-50

960

640

4.2 Яблоки сушены

1,0

3-00

1900

633

5. Сахар и кондитерские изделия

 

 

 

 

5.1 Сахар

19,0

0-90

650

722

5.2 Конфеты

0,8

4-50

3500

778

5.3 Печенье и торты

1,2

1-40

14700

3357

6. Мясо и мясопродукты

 

 

 

 

6.1 Говядина

4,4

2-00

42700

1350

6.2 Баранина

0,8

1-80

1940

1078

6.3 Свинина

1,4

2-00

2300

1150

6.4 Субпродукты (печень)

0,5

1-40

3500

2500

6.5 Птица

16,1

2-40

2600

1083

6.6 Сало

0,7

2-40

3300

1375

6.7 Копчености

0,7

3-70

15000

4054

7. Рыба и рыбопродукты

 

 

 

 

7.1 Свежая (минтай)

10,9

0-37

2200

5946

7.2 Сельди

0,8

1-40

2500

1786

Наименование продукта питания

Годовая норма, кг

Цена на 14.03.91

Цена на 14.03.94

Рост цен, раз

8. Молоко и молочные продукты

 

 

 

 

8.1 Молоко, кефир

110,0

0-32

520

1625

8.2 Сметана, сливки

1,6

1-70

2500

1471

8.3 Масло животное

2,5

3-60

4000

1111

8.4 Творог

9,8

1-00

2000

2000

8.5 Сыр и брынза

2,3

3-60

6000

1667

9. Яйца, шт.

152,0

10-09

100

1111

10. Масло растительное, маргарин

 

 

 

 

10.1 Масло растительное

3,8

1-80

2000

1111

10.2 Маргарин

6,3

1-20

2000

1667

            Примечание. Пункт 1.3 - геркулес (в этой таблице и далее).

 

            Для нахождения расходов на определенные продукты питания (в расчете на  год) достаточно умножить цену на объем потребления, как это сделано в табл.3. Там же приведены годовые расходы для каждой из 11 товарных групп.

 

Табл..3. Годовые расходы на покупку продуктов.

Наименование продукта питания

Годовые расходы по ценам на 14.03.91

Годовые расходы по ценам на 14.03.94

1. Хлеб и хлебопродукты

 

 

1.1 Мука пшеничная

8-51

11951

1.2 Рис

3-08

2170

1.3 Прочие крупы

3-04

3675

1.4 Хлеб пшеничный

29-90

43056

1.5 Хлеб ржаной

13-06

25467

1.6 Макаронные изделия

3-43

5880

Всего:

61-02

92199

2. Картофель

12-42

60858

3. Овощи

 

 

3.1 Капуста

6-08

15200

3.2 Огурцы и помидоры

2-38

7000

3.3 Столовые корнеплоды

8-12

18270

3.4 Прочие (лук и др.)

13-95

25110

Всего:

30-53

65580

4. Фрукты и ягоды

 

 

4.1 Яблоки свежие

22-65

14496

4.2 Яблоки сушеные

3-00

1900

Всего:

25-65

16396

5. Сахар и конд. изделия

 

 

5.1 Сахар

17-10

12350

5.2 Конфеты

3-60

2800

5.3 Печенье и торты

1-68

5640

Всего:

22-38

20790

6. Мясо и мясопродукты

 

 

6.1 Говядина

8-80

11880

6.2 Баранина

1-44

1552

6.3 Свинина

2-80

3220

Наименование продукта питания

Годовые расходы по ценам на 14.03.91

Годовые расходы по ценам на 14.03.94

6.4 Субпродукты (печень)

0-70

1750

6.5 Птица

38-64

41860

6.6 Сало

1-68

2310

6.7 Копчености

2-59

10500

Всего:

56-65

73072

7. Рыба и рыбопродукты

 

 

7.1 Свежая (минтай)

4-03

23980

7.2 Сельди

1-12

2000

Всего:

5-15

25980

8. Молоко и молочные продукты

 

 

8.1 Молоко, кефир

35-20

57200

8.2 Сметана, сливки

2-72

4000

8.3 Масло животное

9-00

10000

8.4 Творог

9-80

19600

8.5 Сыр и брынза

8-28

13800

Всего:

65-00

104600

9. Яйца

13-68

15200

10. Масло растительное, маргарин

 

 

10.1 Масло растительное

6-84

7600

10.2 Маргарин

7-56

12600

Всего:

14-40

20200

Всего по 10 группам:

306-89

490675

11. Прочие ( 6% от групп 1-10)

18-41

29441

Суммарная стоимость минимальной потребительской корзины продуктов питания в расчете на год

325-30

520116

Ее стоимость в расчете на месяц

27-11

43499

 

7.3. Свойства индексов инфляции

 

            Таблицы типа приведенных выше табл.2 и 3 могут быть составлены любым студентом или иным заинтересованным гражданином, любой профсоюзной организацией, любым менеджером, любой фирмой с целью изучения динамики своего реального экономического положения.

Значения  индексов инфляции. Как вытекает из табл.3, индекс инфляции  (роста  цен)  по продуктам  питания    исходя  из  минимальной  потребительской корзины ИВСТЭ, составленной по  физиологическим  нормам  потребления продуктов питания для  города  Москвы  (согласно разработкам Института питания РАМН и Министерства труда РФ), за три  года (14.03.91 - 14.03.94) составил

 (520116-00) / (325-30)= 1598,88 или 159788 %

7          Есть два основных способа записи индекса инфляции - в "разах" и в "процентах". В "разах" - это именно тот способ, что использовался до настоящего момента. Однако часто мы слышим или читаем: инфляция за месяц составила 5%. Что это значит? Имеется в виду, что индекс инфляции за месяц составил 1,05. Следовательно, связь между двумя "ликами" индекса инфляции задается соотношениями

Итак, чтобы перейти к выражению индекса инфляции в процентах, надо значение "в разах" уменьшить на 1 и результат умножить на 100, как это и сделано выше.

Среднемесячная инфляция, как и средний темп роста для любого временного ряда, рассчитывается в предположении, что ежемесячный рост цен не меняется от месяца к месяцу. Она равна

 (1598,88) 1/36 = 1,227424776 или 22,74 %.

Другими словами, цены каждый месяц увеличивались в среднем на 22,74% .

            Приведем некоторые данные о стоимости потребительской корзины ИВСТЭ и индексах инфляции в различных административных округах Москвы и подмосковных городах (табл.4).

 

Табл. 4. Стоимости потребительской корзины и индексы инфляции

  за различные периоды в течение 1991-1994 гг.

Дата

Стоимости потребительской корзины ИВСТЭ

Индексы инфляции

 

14.03.91                                           

26,85

1522,9

 

14.03.94

40889

 

 

14.08.93

17691

2,31

 

14.03.94

40889

 

 

15.11.93

28050

1,46

 

14.03.94

40889

 

 

 

Север

Юго-Запад

Юг

Север

Юго-Запад

Юг

31.03.94

44933

 

 

 

 

 

07.04.94

45196

 

 

1,01

 

 

14.04.94

48148

44441

 

1,05

 

 

21.04.94

49592

45306

 

1,02

1,02

 

28.04.94

51576

47284

53941

1,03

1,04

 

05.05.94

53123

47413

57337

1,02

1,01

1,05

12.05.94

55295

47773

55070

1,03

1,01

0,96

19.05.94

55615

 

57167

1,01

 

1,05

26.05.94

56332

 

61200

1,01

 

1,06

14.04.94

46662,44

1,16

 

12.05.94

54326,29

 

 

 

г. Ногинск

г. Ногинск

 

02.03.94

34785

1,18

 

09.04.94

41141

1,15

 

05.05.94

47091

 

 

 

г. Электрогорск

г. Электрогорск

 

17.04.94

42330

1,01

 

24.04.94

42337

1,01

 

30.04.94

42412

1,03

 

05.05.94

43555

 

 

     Замечание.  В  табл.4  и  дальнейших  таблицах стоимости потребительской корзины ИВСТЭ приведены по 10 группам (т.е. без умножения на 1.06). 

 

            По  данным  табл.4 можно рассчитать индексы и за иные интервалы времени. Так, например, поскольку на 15.08.93 стоимость потребительской корзины равна 17691 руб., то  индекс  инфляции за период 15.03.91 - 15.08.93 равен I(15.03.91; 15.08.93)= S(15.08.93)/S(15.03.91)= 17691/26,85 = 659.

            Сопоставим инфляцию со средней заработной платой. В марте 1991 г. она равнялась приблизительно 300 руб. в месяц, т.е. минимальная продуктовая корзина ИВСТЭ составляла около  8,9 % от средней заработной  платы. В марте 1994 г. среднемесячная зарплата в Москве составила 206076 руб. (данные Московского городского статистического комитета), следовательно, стоимость корзины ИВСТЭ составляла 4349900 / 206076 %=21,11% от нее. Если судить по ценам на продукты, за три года уровень жизни основной массы населения понизился в 21,1/11,4  = 1,85 раз. 

При  этом надо иметь в виду, что типичное распределение доходов таково, что мода величин доходов весьма меньше медианы, которая в свою  очередь существенно меньше среднего арифметического (центральная часть распределения доходов - за исключением больших доходов - хорошо приближается логарифмически нормальным распределением). Дифференциация доходов в России быстро нарастала вплоть до второй половины 1990-х годов и сильно превзошла уровень всех т.н. промышленно развитых стран. Правда, уровень Бразилии и Кении пока не достигнут, но и климат в этих странах существенно иной, так что минимальное жизнеобеспечение требует существенно меньших затрат.

            В октябре 1995 г. в Москве средняя заработная плата - 520 тыс. руб., а стоимость потребительской корзины ИВСТЭ - 196,6 тыс. руб., т.е. 37,8% от средней зарплаты, падение уровня жизни - в 4,2 раза.

            Нет необходимости связывать индекс инфляции с каким-либо определенным интервалом времени и даже с определенным социально-экономическим строем. Можно формально вычислить индексы инфляции и за  весьма длительные промежутки времени. Так,  например, рост цен на основные продукты питания с 1913 г. по апрель 1994 г. представлен в табл.5.

 

Табл. 5. Цены в 1913 г. и в апреле 1994 г.

Наименование продукта

Цена в 1913 г. (руб/ кг)

Цена в апр. 1994 г. (руб/кг)

Хлеб пшеничный

0-05

740

Хлеб ржаной

0-03

400

Молоко

0-14

625

Сыр

0-40

6150

Масло сливочное

0-55

5100

Масло растительное.

0-13

2300

Сметана

0-30

2500

Говядина

0-23

2760

Свинина

0-20

4000

Баранина

0-17

2000

 

Используя объемы потребления из потребительской корзины ИВСТЭ, получаем, что индекс инфляции за 1913-1994 гг.  составил 1129600,6 %.

            Результаты расчетов по различным потребительским  корзинам дают, естественно, различные значения индексов инфляции, хотя эти различия, как представляется, не слишком значительны (табл.6). Близость различных индексов инфляции за  большой  промежуток  времени объясняется  тем, что цены растут   в целом достаточно согласованно, "аномалии" выправляются: если темп роста цены определенного продукта отстает от среднего роста цен, то имеются основания полагать, что его цена в ближайшее время сильно возрастет. Однако  на малых и средних промежутках времени проявляется различие роста цен на отдельные товары.

            Тем более интересно, что официально публикуемые индексы инфляции Госкомстата РФ при отсчете с 1990 г. (или с 14.03.91) дают по крайней мере вдвое меньшие значения, чем расчеты Института высоких статистических технологий и эконометрики (подробнее см. коллективную монографию [3]).

 

Табл. 6. Сравнение результатов подсчета индексов инфляции и стоимостей потребительских корзин по нормам Госкомстата РФ и ИВСТЭ

 

По нормам Госкомстата РФ

По нормам ИВСТЭ

с 14.03.91

30,82 / 48990,33

26,85 / 40889,1

по  14.03.94

1589,8

1598,88

с 15.11.93

31255 / 48990,33

28050 / 40889,1

по  14.03.94

1,57

1,46

с 19.05.94

56670,2 / 57667,75

55615 / 56332

по  26.05.94

1,02

1,01

Примечание. В табл.6 верхние числа - стоимости потребительских корзин соответственно на первую указанную дату и через дробь - на вторую, нижнее число - индекс инфляции за данный период.

 

Соотношение индексов инфляции для трех моментов времени. Рассмотрим три момента времени t1, t2, t3 и соответствующие индексы инфляции

и . Из определения индекса инфляции как отношения стоимостей потребительской корзины в соответствующие моменты времени вытекает следующее утверждение.

            Теорема 3 (теорема умножения). Для любых трех моментов времени t1, t2, t3  справедливо равенство

Теорема умножения позволяет  переходить от индексов инфляции за отдельные недели к индексам инфляции за месяц (четыре недели), от помесячных индексов инфляции - к квартальным и годовым, от годовых - к индексам инфляции за несколько лет. Например, индекс инфляции за второй  квартал - с 01.04.94 по 01.07.94 - т.е. I(01.04.94, 01.07.94), выражается через индексы  инфляции за апрель I(01.04.94, 01.05.94), май I(01.05.94, 01.06.94) и июнь I(01.06.94, 01.07.94) соответственно как произведение этих индексов, т.е. находится по формуле

I(01.04.94, 01.07.94) = I(01.04.94,01.05.94) I(01.05.94,01.06.94) I(01.06.94,01.07.94).

Аналогично индекс инфляции за год равен произведению двенадцати индексов  инфляции: за январь, февраль, март и остальные девять месяцев.

            В приведенных выше рассуждениях индекс инфляции рассматривался как положительное число, как говорят, выражался "в разах". Распространено его выражение "в процентах". Напомним, что индексы инфляции "в разах" I(t1,t2) и "в процентах"  i(t1,t2связаны соотношениями

            i(t1,t2= (I(t1,t2) - 1) 100%,

            I(t1,t2) = 1 + i(t1,t2/ 100.

Таким образом, выражения "индекс инфляции  за  месяц  составил 1,16" и "индекс  инфляции  за  месяц  составил  16%"  означают одно и то же.

            Поскольку для любых чисел x и y справедливо  тождество

(1 + x)(1 + y) = 1 + x + y + xy,

то, как легко проверить, для индексов инфляции  "в  процентах" справедливо тождество

Если индексы инфляции "в процентах"  и  малы, т.е. индексы инфляции "в разах"  и  мало отличаются от единицы, то справедлива приближенная формула

Погрешность этой формулы, измеряемая в процентах, равна

Эта величина становится заметной, если сомножители - порядка десятков (процентов).Если формула применяется несколько раз, то погрешность накапливается.

            Рассмотрим пример. В известном учебнике экономической теории [4] рассмотрена связь между ежегодным увеличением цен и числом лет, необходимых для увеличения цен вдвое. Приведено правило, которое вначале выглядит совершенно непонятным:

(приблизительное количество лет, необходимое для удвоения удвоение цен) = 70 / (темп ежегодного увеличения уровня цен в % ).

Действительно, пусть n - количество  лет, необходимое для удвоения цен, а x- темп ежегодного увеличения уровня цен (в % - 100x %). При "подходе профана" рост за n лет составит 100nx, а потому срок удвоения цен должен находиться из условия

100nx =100,    n = 100 / (100x),

т.е. в числителе дроби должно стоять число 100, а не 70. В чем дело?

А дело в том, что рост описывается не линейной функцией, а экспоненциальной, надо не складывать, а возводить в степень. За n лет рост цен составит  Период удвоения находится из уравнения

Тогда

Воспользуемся приближенной формулой математического анализа

ln ( 1 + x ) = x  +  O ( х2 ),

тогда с точностью до бесконечно малых более высокого порядка

n = 100 ln 2  / 100 x.

Остается заметить, что

100 ln 2 = 100 * 0,69314718,

т.е. с достаточной для подобных расчетов точностью 100 ln 2  = 70.

Некоторые ошибки при расчетах с индексами  инфляции. Информация об индексах инфляции и рассуждения, связанные  с ними, постоянно появляются на страницах печати и обсуждаются в иных средствах  массовой  информации. К  сожалению,   достаточно распространены  ошибки.

            Так, в одной из экономических (!) газет была помещена публикация, в которой основной исходный материал для обсуждения - следующие  индексы  инфляции  (по  отношению  к предыдущему месяцу):

январь   -   1,         февраль   - 1,23,     март   -  1,19,    апрель  - 1,25,

май      -     1,29,     июнь     -   1,3,      июль   -  1,23,   август    - 1,22,

сентябрь - 1,22,     октябрь -   1,19,    ноябрь - 1,23,   декабрь - 1,25.

            Автору публикации были нужны индексы инфляции за несколько месяцев. Рассчитывая их, он без каких-либо сомнений пользовался приближенной  формулой предыдущего подпункта (сложение приращений в процентах) вместо точной (перемножение индексов инфляции, выраженных "в разах"). В результате он получил  для  периода  январь-декабрь  значение индекса инфляции 3,60 (23% + 19% + 25% + 29% + 30%  +  23%  + 22% + 22% + 19% + 23% + 25% = 260%), в то время как на самом деле индекс инфляции, рассчитанный в результате перемножения индексов по месяцам, равен 10,23. Допущенная ошибка в 10,23/3,60 = 2,84 раза существенно исказила дальнейшие расчеты (фонда оплаты труда, средней зарплаты) в рассматриваемой публикации, названной в  специализированной  экономической  газете не как-нибудь, а "консультацией" !

В еженедельнике "Аргументы и факты" в апреле 1994 г. в рубрике "Прогноз" помещена беседа журналистки Татьяны  Коростиковой с первым  заместителем  министра  экономики  России  Яковом Уринсоном [5], в которой Я. Уринсон  прогнозирует:

   "...Мы предполагаем рост цен за 1994 г. в 5 раз... В  месяц- 7-8%..."

 Сказанное противоречиво. Если индекс инфляции за год  равен 5,0, то за месяц, очевидно,  рост цен равен в среднем

т.е. 14,35% в месяц, а не 7-8%. Если же  рост  цен  составляет 7-8% в месяц, то индекс инфляции за год лежит между

   и  

 т.е. по крайней мере в два раза меньше, чем названный в беседе достаточно реальный прогноз - рост в 5 раз. Остается  неясным, кто дезориентировал читателя многотиражного издания - чиновник или журналист. Наш запрос об этом в редакцию "Аргументов и фактов" остался без ответа.

            Приведенных примеров достаточно для констатации того, что к сообщениям в средствах массовой информации, посвященным  росту цен, следует относиться с известной осторожностью.

Потребительские корзины, включающие в себя  промтовары и услуги, и соответствующие индексы инфляции. В настоящее время, чтобы не только быть в  курсе  проблем,  касающихся инфляции  в  нашей  стране, но  и  хорошо   ориентироваться   в создавшейся ситуации, недостаточно отслеживать только изменение  цен на  продовольственные  товары.  Необходимо также фиксировать инфляцию и в сфере коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных и других услуг, а также  анализировать  цены  на  промышленные  товары  широкого потребления. Рост цен в этих областях достаточно заметен (если раньше проезд в метро обходился в 5 коп., то  в ноябре 1995 г.  он стоил 1000 руб., а в феврале 1999 г. , после деноминации в 1000 раз - 4 рубля, в 2001 г. - разовая поездка обходилась в 5 руб.). Следует также отметить, что темпы роста цен  на те или иные промышленные товары и услуги не всегда совпадают с темпами ростом цен на продовольственные товары. Например, наблюдалось подорожание хлебобулочных товаров примерно в 2000 раз за три года (1991-1994), а цены на компьютерные товары выросла за это время в среднем только в 80 раз.

            При обсуждении проблем инфляции студенты часто обращают внимание на то, что в настоящее время заметная  часть доходов каждой семьи  идет  на  оплату  коммунальных  услуг  и покрытие расходов на транспорт и связь.  Необходимо  учитывать расходы на услуги прачечной, парикмахерской, на ремонт обуви и т.д.  Увеличиваются  расходы  на   удовлетворение   культурных потребностей из-за роста цен на книги, журналы, газеты, билеты в театры и кино, спортивный инвентарь и т.д. С течением времени подобные расходы могут и сокращаться из-за прекращения покупок книг, журналов, газет, прекращения походов в театры и т.д.

            Дорогими сегодня являются и  промышленные  товары.  Но  при подсчете  индекса  инфляции  по  этим  товарам  возникает  ряд трудностей. Например, наблюдается  разброс  цен  по  магазинам или имеет место временное  отсутствие  в  магазинах  некоторых товаров. Кроме того, меняется мода, многие виды одежды выходят из употребления, вместо них появляются новые. То  же  самое,  в связи с развитием техники, происходит и с товарами длительного пользования   (когда-то   раньше  не было телевизоров, холодильников, стиральных машин, железных дорог и  самолетов). Кроме  того,  пока  еще  мы  можем  пользоваться   бесплатными услугами в области медицины и образования, но скоро, очевидно, и это будет платным, по крайней мере, частично.

            Для того, чтобы подсчитать индекс инфляции по достаточно обширной  потребительской корзине, включающей не только продовольственные товары, но и одежду, товары длительного пользования, услуги и т.п., необходимо иметь соответствующие нормы потребления. Определить их весьма трудно. (При нормативном подходе к экономическим явлениям - откуда взять нормы? При позитивном - как в нестабильной ситуации замерить потребительские  бюджеты?)  Поэтому в настоящей главе мы ограничились индексами инфляции, рассчитанными для продовольственной потребительской корзины. Индекс инфляции можно считать не только для Москвы в целом, но и для отдельных ее районов и даже для покупателей отдельных магазинов  -  достаточно  измерить  соответствующие  цены;  не только для населения в целом, но и для отдельных слоев и  даже отдельных семей - достаточно знать соответствующие потребительские корзины.

            Индекс  инфляции  целесообразно  сопоставлять со средним (средним арифметическим) доходом. Данные Московского городского статистического комитета приведены в табл.7. О реальной динамике благосостояния можно  судить  по временному ряду, составленному из частных от деления  среднего дохода на стоимость потребительской корзины.

 

Табл. 7

   Средняя (средняя арифметическая) зарплата в Москве

1993,   январь   - 15997,6      1993,  сентябрь -  88621,0

            февраль  - 18966,7                 октябрь  -  99621,0

            март     - 23939,7                    ноябрь   - 111807,1

            июнь     - 48424,2      1994,   январь   - 177061,0

            июль     - 56568,9                   февраль  - 179626,0

            август   -  62986,5                  март        - 206076,0

            При проведении мониторинга за ценами на продукты питания обычно у нас есть некоторая компьютерная база данных, в которую заносятся сведения вида:

            1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ

            2. ЦЕНА НА ПРОДУКТ

            3. ОБЪЕМ  ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА

            4. ДАТА СНЯТИЯ ЦЕНЫ

            5. НАЗВАНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ.

Кроме того, есть вполне понятная последовательность действий по вычислению индекса инфляции с момента  времени  t1  по  момент времени t2 :

            1. Вычислить сумму произведений  ЦЕНА*ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ  для момента времени t1 ;

            2. Вычислить сумму произведений  ЦЕНА*ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ для момента времени t2 ;

            3. Найти их отношение.

Для  нахождения  индекса  инфляции  по  группам  эти  действия выполняются для продуктов искомой группы.

            Для вычисления индекса инфляции по продуктам питания разработаны различные программные средства для IBM PC и для персональных компьютеров фирмы "Apple".

 

Табл.8. Индекс инфляции и стоимость потребительской корзины

Института высоких статистических технологий и эконометрики

№ п/п

Дата снятия цен

Стоимость потребитель-ской корзины S(t) (руб.)

Индекс инфляции I(31.3.91;t)

1

31.3.91

26.60

1.00

2

14.8.93

17,691.00

665.08

3

15.11.93

28,050.00

1054.51

4

14.3.94

40,883.00

1536.95

5

14.4.94

44,441.00

1670.71

6

28.4.94

47,778.00

1796.17

7

26.5.94

52,600.00

1977.44

8

8.9.94

58,614.00

2203.53

9

6.10.94

55,358.00

2081.13

10

10.11.94

72,867.00

2739.36

11

1.12.94

78,955.00

2968.23

12

29.12.94

97,897.00

3680.34

13

2.2.95

129,165.00

4855.83

14

2.3.95

151,375.00

5690.79

15

30.3.95

160,817.00

6045.75

16

27.4.95

159,780.00

6006.77

17

1.6.95

167,590.00

6300.38

18

29.6.95

170,721.00

6418.08

19

27.7.95

175,499.00

6597.71

20

31.8.95

173,676.00

6529.17

22

28.9.95

217,542.00

8178.27

23

26.10.95

243,479.00

9153.35

24

30.11.95

222,417.00

8361.54

25

28.12.95

265,716.00

9989.32

26

1.2.96

287,472.55

10,807.24

27

5.3.96

297,958.00

11,201.43

28

5.4.96

304,033.44

11,429.83

29

8.5.96

305,809.55

11,496.60

30

5.6.96

302,381.69

11,367.73

31

3.7.96

306,065.21

11,506.21

32

3.8.96

308,963.42

11,615.17

33

7.9.96

288,835.07

10,858.46

34

1.10.96

278,235.35

10,459.98

35

5.11.96

287,094.77

10,793.04

36

4.12.96

298,024.76

11,203.94

37

3.1.97

314,287.16

11,815.31

38

4.2.97

334,738.24

12,584.14

39

4.1.98

345.72

12.997

40

3.1.99

622.30

23.395

41

5.1.00

851.32

32.004

42

3.1.01

949.21

35.684

43

2.7.01

1157.23

43.505

Примечание 1. В таблице целая часть отделяется от дробной десятичной точкой, а запятая используется для деления числа по разрядам (на западный манер). Учитывается проведенная деноминация рубля. Если ее не учитывать, то за 10 лет (1991-2001) цены (в Москве) выросли примерно в 40 тысяч раз. Поскольку экономические связи между регионами ослабли, то темпы роста цен в регионах различаются, но, видимо, не более чем в 2 раза.

Примечание 2. Стоимости потребительской корзины ИВСТЭ на один и тот же момент времени, как мог заметить внимательный читатель, несколько отличаются. В этом нет ничего странного, так как исходные цены на продукты несколько отличались. Строго говоря, цены, стоимости потребительских корзин, индексы инфляции и многие другие экономические величины следовало бы считать нечисловыми данными (см. главу 8), например, интервальными или нечеткими.

 

7.4. Возможности использования индекса инфляции

в экономических расчетах

 

               Хорошо известно, что стоимость денежных единиц со временем меняется. Например, на один доллар США полвека назад можно было купить примерно в восемь раз больше материальных ценностей (например, продовольствия), чем сейчас (см. таблицу пересчета в учебнике [4]), а если сравнивать с временами Тома Сойера - в 100 раз больше. Причем стоимость денежных единиц с течением времени, как правило, падает. Этому есть две основные причины - банковский процент и инфляция. В экономике есть инструменты для учета изменения стоимости денежных единиц с течением времени. Один из наиболее известных - расчет NPV (Net Present Value) - чистой текущей стоимости. Однако бухгалтерский учет и построенный на данных баланса предприятия экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия пока что, как правило, игнорируют сам факт наличия инфляции. Обсудим некоторые возможности использования индекса инфляции в экономических расчетах.

               Переход к сопоставимым ценам. Индекс инфляции даст возможность перехода к сопоставимым ценам, расходам, доходам и другим экономическим величинам. Например, по нашим данным индекс инфляции за 4 года - с 14.03.91 г. по 16.03.95 г. - составил 5936. Это означает, что покупательной способности 1 рубля марта 1991 г. соответствует примерно 6000 (а точнее 5936) рублей марта 1995 г.

               Рассмотрим приведение доходов к неизменным ценам. Пусть Иван Иванович Иванов получал в 1990 г. 300 руб. в месяц, а в мае 1995 г. - 1 миллион руб. в месяц. Увеличились его доходы или уменьшились?

               Номинальная заработная плата выросла в 1000000/300 = 3333 раза. Однако индекс инфляции на 18 мая 1995 г. составлял  7080, т.е. 1 руб. 1990 г. соответствовал по покупательной способности 7080 руб. в ценах на 18.05.95 г. Следовательно, в ценах 1990 г. доход  И.И. Иванова составлял 1000000/7080 = 142 руб. 24 коп., т.е. 47,4% от дохода в 1990 г.

               Можно поступить наоборот, привести доход 1990 г. к ценам на 18 мая 1995 г. Для этого достаточно умножить его на индекс инфляции: доход 1990 г. соответствует 300 х 7080 = 2 миллиона 124 тыс. руб. в ценах мая 1995 г.

               Средняя зарплата.  По данным Госкомстата РФ средняя заработная плата составляла в 1990 г. 297 руб., в октябре 1993 г. - 93 тыс. руб., в январе 1995 г. - 303 тыс. руб. Поскольку зарплата тратится в основном в следующем месяце после получки, то рассмотрим индексы инфляции на 15.11.93 г. и 2.02.95 г., равные 1045 и 4811 соответственно. В ценах 1990 г. средняя зарплата составила 89 руб. и 62 руб.98 коп. соответственно, т.е. 30% и 21,2% от зарплаты 1990 г.

               Средняя зарплата рассчитывается путем деления фонда оплаты труда на число работников. При этом объединяются доходы и низкооплачиваемых и сравнительно высокооплачиваемых. Известно, что распределение доходов резко асимметрично, большому числу низкооплачиваемых работников соответствует малое число лиц с высокими доходами. За 1991-1995-е годы дифференциация  доходов резко увеличилась. Это означает, что доходы основной массы трудящихся сдвинулись влево относительно средней зарплаты. По нашей оценке 50% получают не более 70% от средней зарплаты, т.е. не более 212100 руб. по состоянию на январь 1995 г., а наиболее массовой является оплата в 50% от средней, т.е. около 150 тыс. руб. в месяц.

               Доходы отдельных слоев трудящихся снизились еще существеннее. Зарплата профессора Московского государственного института электроники и математики (технического университета) составляла  в марте 1994 г. - 42 руб.92 коп. (в ценах 1990 г.), в июле 1995 г. - 43 руб. 01 коп., т.е. с 1990 г. (400 руб.) снизилась в 9,3 раза, дошла до уровня прежней студенческой стипендии. А студенческие стипендии снизились примерно в той же пропорции и составляли 4-5 руб. в ценах 1990 г.

               Кроме того, необходимо учесть, что  Госкомстат учитывает начисленную зарплату, а не выплаченную. В отдельные периоды отечественной истории выплата заработной платы откладывалась надолго.

               Минимальная зарплата и прожиточный минимум.  Минимальная зарплата в сентябре 1994 г. (22500 руб.) и в мае 1995 г. (43700 руб.) составляла 38% и 23,4% соответственно от стоимости минимальной физиологически необходимой продовольственной корзины. После подъема до 55 тыс. руб. она в сентябре 1995 г. составляла около 26,34% от стоимости корзины, т.е. реально уменьшилась в 1,44 раза по сравнению с сентябрем 1994 г. В дальнейшем уменьшение стало еще более заметным.

               Минимальная зарплата вместе с единой тарифной сеткой во многом определяет зарплату работников бюджетной сферы. Учитывая снижение коэффициентов тарифной сетки, проведенное весной 1995 г., снижение в 1,5 раза  покупательной способности минимальной зарплаты, необходимо заключить, что в сентябре 1995 г. доход бюджетников в 2 раза меньше, чем год назад.

               Оценим прожиточный минимум. Бюджетные обследования  1990 года показали, что для лиц с низкими доходами расходы на продовольствие составляют около 50% всех расходов, т.е. на промтовары и услуги идет около 50% доходов. Это соотношение подтвердило и проведенное нашим коллективом бюджетное обследование конца 1995 г. Исходя из него, среднедушевой прожиточный  минимум можно оценить, умножая на 2 стоимость минимальной продовольственной корзины ИВСТЭ. Например,   на 1 сентября 1995 г. - 418220 руб.. Т.е. прожиточный уровень для семьи из трех человек - муж, жена и ребенок - должен был на 1 сентября 1995 г. составлять 1,25 миллиона руб. (в месяц). Например, муж должен получать 800 тыс. руб., жена - 450 тыс. руб. в месяц. Очевидно, доходы большинства трудящихся меньше прожиточного уровня.

               Численные значения стоимостей потребительских корзин и индексов инфляции в настоящей главы рассчитаны в основном по ценам на продукты в Москве и Подмосковье. Однако для других регионов численные значения отличаются мало. Для Москвы индекс инфляции на 1.09.95 г. - 7759, а для Иванова на 1.08.95 г. - 7542. Поскольку потребительская корзина на 14.03.91 г. в Иванове была на 95 коп. дешевле, то и на 1.08.95 г. она несколько дешевле - 195337 руб., а прожиточный минимум  равен  390673 руб.. Приведенные выше численные значения для Москвы в качестве первого приближения можно использовать для различных регионов России.

               Индексы инфляции с помощью описанной выше методики можно рассчитать для любого региона, профессиональной или социальной группы, отдельного предприятия или даже конкретной семьи. Эти значения могут быть эффективно использованы на трехсторонних переговорах между профсоюзами, работодателями и представителями государства.

               Проценты по вкладам в банк, плата за кредит и инфляция. Рассмотрим банк, честно выполняющий свои обязательства. Пусть он дает 10% в месяц по депозитным вкладам. Тогда 1 руб., положенный в банк, через месяц превращается в 1,1 руб., а через 2 - по формуле сложных процентов - в1,12 = 1,21 руб., ..., через год - в 1,112 = 3,14 руб. Однако за год росли не только вклады, но и цены. Например, с 19.05.94 г. по 18.05.95 г. индекс инфляции составил 3,73. Значит, в ценах на момент оформления вкладов итог годового хранения равен 3,14 / 3,73 = 0,84 руб. Хранение оказалось невыгодным - реальная стоимость вклада уменьшилась на 16%, несмотря на, казалось бы, очень выгодные условия банка.

               Пусть фирма получила кредит под 200% годовых. Значит, вместо 1 рубля, полученного в настоящий момент в кредит, через год ей надо отдать 3 рубля. Пусть она взяла кредит 19.05.94 г., а отдает 18.05.95 г. Тогда в ценах на момент взятия кредита она отдает 3/3,73 = 0,80 руб. за 1 руб. кредита, т.е. кредит превратился в подарок - возвращать надо на 20% меньше, чем получил, реальная ставка кредита отрицательна, она равна (- 20)% ! Такова была типичная ситуация в России в течении ряда лет начиная с 1992 г., особенно в 1992-1994 гг. Но бесплатных подарков в бизнесе не бывает  - за них надо платить по другим каналам, как правило, криминальным.

               Сколько стоит доллар? В июле 1995 г. индекс инфляции около 7000, а курс доллара США - около 4500 руб. за доллар. Следовательно, доллар США стоит 4500 / 7000 = 0,64 руб. в ценах 1990 г., т.е. примерно соответствует официальному обменному курсу в 1980-х годах. В сентябре 1994 г. курс доллара был около 2000, а индекс инфляции - около 2200, т.е. доллар стоил около 0,9 руб. в ценах 1990 г. Реальная покупательная способность доллара упала за 10 месяцев в 1,42 раза.

               Ошибочно думать, что  на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара определяется по законам свободного рынка. На самом деле участвующие в торгах коммерческие банки административно зависят от Центрального Банка РФ. Другой инструмент влияния Центрального Банка - долларовые или рублевые интервенции. Реально курс доллара определяется руководством страны, действующим через Центральный Банк РФ. Одно из следствий реального понижения доллара - легальное присвоение средств тех граждан, которые пытаются сохранить свои сбережения (например на летний отдых), купив доллары США. Другой пример - спекулятивная инфляция, являющаяся следствием искусственного подъема курса доллара после "дефолта" августа 1998 г. Цель этой спекуляции очевидна - выжать рубли из населения с целью увеличения доходов государства (путем увеличения сбора налогов) и поддержки коммерческих банков, существенная часть активов которых "заморожена" в ГКО.

               Инфляция, показатели работы предприятия и ВВП. Индексы инфляции используются для пересчета номинальных цен в неизменные, для приведения доходов и расходов к ценам определенного момента времени. Потребительские корзины для промышленных предприятий, конечно, должны отличаться от используемых при изучении жизненного уровня.

               Сколько стоит предприятие? Важно оценить основные фонды. Для этого нужно взять их стоимость в определенный момент времени и умножить на индекс инфляции. Интересно отметить, что официальный индекс инфляции Госкомстата более чем в 2 раза меньше , чем наш, если отсчитывать от 1990 г. Причем разрыв все более увеличивается! Есть много способов исказить экономические показатели, и "специалисты" ими умело пользуются. Занижение индекса инфляции выгодно тем, кто хочет обзавестись государственной (т.е. общенародной) собственностью за бесценок, в ущерб истинным владельцам - трудящимся России.

               Валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт и другие характеристики экономического положения страны рассчитываются в текущих ценах. Для перехода к неизменным ценам надо поделить на индекс инфляции (т.е. умножить на дефлятор). В 2 раза занизишь индекс инфляции - в 2 раза завысишь валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальный доход и иные макроэкономические характеристики.

               По данным Правительства РФ к концу 1994 г. валовой внутренний продукт составил 53%  от уровня 1990 г. Падение больше, чем в Германии в результате разгрома фашизма. И это по официальным данным! Используя же коэффициент занижения со стороны Госкомстата , равный 2 (т.е. заниженный), получаем более реальную цифру - 25% от уровня 1990 г.. Падение в 4 раза! Эта оценка близка к выводам ряда специалистов, независимых от правительства.

            Проблема учета инфляции при экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Как известно, разработана и широко применяется развернутая система коэффициентов, используемых при экономическом анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе данных бухгалтерского баланса. Она опирается на два столбца баланса - данные на "начало периода" и данные на "конец периода". Записывают в эти столбцы номинальные значения. В настоящее время инфляцию полностью игнорируют. Это приводит к приукрашиванию реального положения предприятия. По официальной отчетности оно может считаться получившим хорошую прибыль, а по существу - не иметь средств для продолжения деятельности.

            Ясно, что учитывать инфляцию надо. Вопрос в другом - как именно. Потребительская корзина должна, видимо, состоять из тех товаров и услуг, которые предприятие покупает. Стоимость основных фондов может не убывать в соответствии с амортизацией, а возрастать согласно отраслевой инфляции, и т.д.. Здесь мы только ставим проблему, не пытаясь ее решить.

 

 7.5. Динамика цен на продовольственные товары с Москве

 и Московской области

 

            Уже более десяти лет в России осуществляется т.н. радикальная экономическая реформа. Одним из сопутствующих эффектов этой реформы является изменение сложившейся к 1991 г. системы цен на все товары, услуги, труд (рабочую силу). Эти изменения цен приобрели ярко выраженный инфляционный характер. В течении  десяти лет "радикальной реформы" произошли изменения не только абсолютных величин цен, но и их пропорций.

            Масштабы инфляции были определены не только дисбалансом между скопившейся к 1992 г. у населения значительной массой наличных денег и наличием товаров, но и массовым преобразованием безналичных средств предприятий в наличные деньги в период расцвета совместных предприятий и кооперативов в 1989-91 гг.. В дальнейшем в результате применения жестких мер (например, невыплаты заработной платы), ограничивающих поступление на рынок товаров и услуг наличных денег, а также ограничивающих количество покупателей среднего класса и тем самым обеспечивающих искусственное снижение спроса, темпы инфляции заметно снизились, но инфляция не прекратилась. Болезнь не исчезла. Удалось сбить температуру больного, т.е. отключить сигнальную систему, но не вылечить болезнь. Стоит только лишь начать платить людям наемного труда заработанные ими деньги при условии корректной оценки труда как рыночного товара, как инфляционная болезнь возобновится. В августе 1998 г. инфляция была подстегнута руководством страны путем искусственного подъема курса доллара.

            Институт высоких статистических технологий и эконометрики изучает динамику экономического положения граждан России на основе независимо собранной информации. Приведение к сопоставимым ценам (с помощью индексов инфляции и дефляторов) - составная часть любого экономического расчета, связанного более чем с одним моментом времени. Как показали наши наблюдения над ценами, использование публикуемых Госкомстатом РФ значений индексов инфляции приводит к систематическим ошибкам. Так, например, по нашим данным цены за 6 с небольшим лет (с  марта 1991 г. по май 1997 г.) выросли  в среднем примерно в 10000 раз, а по данным Госкомстата РФ - примерно в 6000 раз. Сказанное определяет актуальность использования независимой информации о ценах и индексах инфляции при анализе экономического положения России, а также при разработке прикладных моделей и методов управления в рыночной экономике России. 

            Предметом описанного здесь исследования является оценка изменения в ходе реформ фактического среднего и минимального физиологически необходимого уровней жизни граждан РФ через сравнение индексов инфляции, вычисленных на основании потребительских корзин, и индекса изменения величины средней заработной платы.

            В 1994-97 гг. еженедельно собрались данные о ценах 35 продуктов в 12 точках Москвы, Подмосковья и Крыма. А именно, информация о ценах собиралась:

в 9 точках г. Москвы;

 в 2-х точках Московской области (г. Раменское и г. Ногинск)

и в Крыму (г. Симферополь).

Регулярное измерение цен производилось с интервалом  в одну неделю начиная с декабря 1995 г. по 35 различным товарам. Измерение цен в 1994 - 1995 гг. производилось менее регулярно и имеющиеся в нашем распоряжении временные ряды в этом интервале времени имеют пропуски (как правило, в летнее время).

            Расчеты по собранным ценам продовольственных товаров проводились для следующих 5 потребительских корзин:

            ИВСТЭ - продовольственная потребительская (продуктовая) корзина Института высоких статистических технологий и эконометрики Составлена с учетом  разработок Института питания РАМН. Является сбалансированной по белкам, жирам и углеводам. Обеспечивает минимальные физиологически необходимые потребности человека. Приведена выше;

            ГКС-1 - продуктовая корзина из 19 продуктов питания (включая сигареты) Государственного комитета РФ по статистике, применявшаяся в 1993-1996 гг. Приведена выше ;

            ГКС-2 - продуктовая корзина Государственного комитета РФ по статистике, используемая с 1 января 1997 г. Нормы потребления предложены Министерством труда;

            Бюдж-1 -  продуктовая корзина, разработанная на основе бюджетного обследования "бедных семей" студентов Московского государственного института электроники и математики (технического университета) (среднедушевое потребление не превосходит 90 % от медианы обследованной совокупности семей). Эта корзина определяет усредненные фактические объемы потребления (кг./год/чел. и, соответственно, кг./мес./чел.) 35 продуктовых товаров, по которым производились измерения цен при использовании корзины ИВСТЭ. Общий объем затрат "бедных семей" на продуктовые и иные товары предлагается находить умножением стоимости корзины Бюдж-1 на соответствующие коэффициенты;

            Бюдж-2 - продовольственная потребительских корзина, разработанная на основе бюджетного обследования семей студентов Московского государственного института электроники и математики (технического университета)  (октябрь-ноябрь 1995 г.). Совокупность обследованных семей в целом характеризуется средним уровнем потребления. Эта корзина определяет усредненные фактические объемы потребления (кг./год/чел. и, соответственно, кг./мес./чел.) 35 продуктовых товаров, по которым производились измерения цен в корзине ИВСТЭ. Общий объем затрат "семей со средним достатком" на продуктовые и иные товары предлагается находить умножением стоимости корзины Бюдж-2 на соответствующие коэффициенты. 

            Количество элементарных измерений (значений собранных цен продовольственных товаров) приблизительно равно 30000. Собранные данные о ценах обрабатывались на компьютерах Macintosh как известными, так и оригинальными методами. Точность вычислений равна обычной компьютерной точности на компьютере Маcintosh при работе с числами с плавающей точкой. В дальнейшем все средние величины цен приведены с точностью до одного рубля, а величины процентов - с точностью до 1/10 процента.

            Приведем некоторые результаты анализа данных. Начнем с временных рядов стоимостей потребительских корзин в Москве .Оказалось, что стоимость потребительской корзины ГКС-2 примерно в 1,5 раза меньше стоимости потребительской корзины ГКС-1. Потребительская корзина ИВСТЭ располагалась по стоимости примерно посередине между ГКС-1 и ГКС-2.  Несмотря на различие стоимостей, индексы инфляции для всех трех корзин ГКС-1, ГКС-2, ИВСТЭ близки и составляют 8233-8896 на конец декабря 1995 г. и 10396-10890 на конец февраля 1997 г. Любопытно отметить, что ГКС-1 имеет наименьшие значения индекса из трех корзин, а ГКС-2 - наибольшие, если сравнивать с мартом 1991 г. (Госкомстат РФ такие сравнения не проводит), а то время как рост цен за исследуемый промежуток времени (с конца декабря 1995 г. по конец февраля 1997 г.) наибольший рост дает корзина ИВСТЭ (28,05%), а наименьший - ГКС-2 (22,42%).

            Совсем иная картина со стоимостями потребительских корзин Бюдж-1 и Бюдж-2. Они относятся к реальному потреблению сравнительно обеспеченных москвичей, включают в себя стоимости не только продуктов, но и других товаров и услуг, в то время как корзины ИВСТЭ, ГКС-1 и ГКС-2 дают представление о стоимости минимального набора товаров и услуг, обеспечивающего физиологические потребности человека. В конце декабря 1995 г. стоимость корзины Бюдж-1 (для "бедных") составляла 659852 руб., а корзины Бюдж-2 (для "средних" семей) - 726364 руб., а к февралю 1997 г. они "подросли" до 832498 руб. (на 26,16%) и 950989 руб. (на 30,92%) соответственно. Эти величины больше прожиточного минимума согласно данным Московской федерации профсоюзов (750 тыс. руб. в мае 1997 г.), хотя разницу нельзя назвать заметной.

            Интереснее другое - общий рост цен (на февраль 1997 г.) составил 8060-8446, т.е. примерно на 20% меньше, чем рост стоимостей корзин ИВСТЭ, ГКС-1, ГКС-2. Значит, "реформы" тяжелее всего ударили по наиболее дешевым товарам, предназначенным для наиболее бедной части населения. Это связано, видимо, с сокращением и прекращением дотаций для таких товаров. Правда, затем темпы роста выровнялись - при сравнении февраля 1997 г. с декабрем 1995 г. они составляют 28,05% для корзины ИВСТЭ, 26,27% - для ГКС-1, 26,16% - для Бюдж-1 и 30,92% для Бюдж-2. Особняком стоит ГКС-2 - 22,42%, заметно меньше, чем для других корзин. В то же время наибольший рост для корзины Бюдж-2 может указывать на тенденцию более быстрого роста цен на товары, предназначенные для более состоятельных людей.

            Анализ временных рядов стоимостей потребительских корзин и индексов инфляции по Подмосковью в целом подтверждает приведенные выше выводы, сделанные по московским  данным. Снова наблюдаем близость роста цен с 1991 г. для корзин ИВСТЭ, ГКС-1, ГКС-2, снова ГКС-2 в полтора раза дороже ГКС-1, снова темп роста с декабря 1995 г. меньше всего из этих трех корзин у ГКС-2. Снова индексы с 1991 г. для корзин Бюдж-1 и Бюдж-2 на 20-25% меньше, чем для первых трех корзин. Однако с декабря 1995 г. наибольший рост стоимости корзины - не у двух последних, а у ГКС-1 (на втором месте - корзина ИВСТЭ). Возможно, это отражает меньшую долю состоятельных людей в Подмосковье и соответственно меньшую ориентацию торговцев на их "покупательные" возможности.

            Обращает на себя внимание меньшая величина индексов с марта 1991 г. в Подмосковье по сравнению с Москвой. Возможно, дело в том, что стоимости потребительских корзин по состоянию на 31 марта 1991 г. брались те же, что и в  Москве, поскольку сведения о ценах на тот момент в Московской области у нас отсутствуют. Это приводит к занижению истинных значений индексов инфляции, поскольку и до 31 марта 1991 г. цены в Подмосковье были несколько ниже, чем в Москве. Это относится, в частности, к ценам на овощи и фрукты, молочные продукты и др.

            Вполне естественно, что с марта 1991 г. цены на различные товары выросли по-разному. Так, цены на рыбу (треска, минтай) выросли примерно в 25000 раз, а цена на сахар - менее чем в 4000 раз. Цены на творог выросли в 2,5 раза больше, чем на сыр, и т.д. В Москве и Московской области рост цен достаточно хорошо согласован. Можно было бы предположить, что в рыночных условиях были исправлены диспропорции прежней дотационной плановой системы. Тогда рост цен после декабря 1995 г. должен был бы быть примерно равномерным, отражающим динамику общеэкономических процессов. Однако конкретные эмпирические данные о динамике цен отвергают это предположение.

            В Москве при общем среднем росте цен на 20-30 % больше всего выросли цены на огурцы (74,8%), баранину (75,9%), птицу (74,5%), упали цены на капусту (- 4,6%), сахар ( - 5,5%). В Московской области при таком же среднем росте цен больше всего выросли цены на мясо - на говядину (82,6%), свинину (88,6%), баранину (107,6%), при этом упали цены на картофель (-10%), капусту (-10%), сахар (-13,1%), конфеты (-21,1%), минтай (-6,5%), растительное масло (-20,6%) и маргарин ( - 13 %).

            Приходится констатировать, что цены растут непропорционально, стабилизация цен не наступила, более того, динамика цен на отдельные товары не только не согласована, но и отнюдь не близка. Нет никаких признаков приближения к равновесным ценам, чего можно было бы ожидать после пяти лет "либерализации". В качестве дополнительного следствия из сказанного вытекает, что, подбирая нужным образом номенклатуру товаров для потребительской корзины, можно получить индекс инфляции желательной величины - от значительного роста (+ 80 %) до падения цен  (- 20 %).

            Временные ряды наименьшей, средней и наибольшей из зарегистрированных по Москве цен 35 продовольственных товаров показывают, что такое понятие, как "цена товара", строго говоря, не корректно. Оно применимо к единственному акту купли-продажи определенного товара в фиксированном месте, в крайнем случае - к актам купли-продажи в определенном магазине, но не к огромному городу в целом. Действительно, зафиксированные нашими сотрудниками цены на один и тот же товар в один и тот же день могут различаться в несколько раз. Так, 26 июня 1996 г. максимальная зафиксированная цена на рис превышает минимальную в 3,04 раза, а на картофель - в 3,13 раза. Аналогичное превышение для баранины 27 декабря 1996 г. равно 2,79. Типовое же превышение максимальной цены над максимальной - в 1,5 раза. Ничего странного в сказанном нет - всем московским потребителям известно, что наибольшие цены - в центральных престижных магазинах, средние - в рядовых магазинах, наименьшие - на "оптовых" рынках.

             С целью обеспечение сопоставимости данных наши сотрудники собирали данные в одних и тех же местах (магазинах, киосках, рынках). Это позволяло отслеживать рост цен и получать корректные значения индексов инфляции. Однако это делало несколько условной стоимость потребительской корзины - потребитель, потратив время и обойдя достаточное количество мест продажи,, мог обеспечить себя теми же продуктами по менее высоким ценам. Дополнительную сложность вносит большая номенклатура видов одного и того же товара. На какой тип батона белого хлеба ориентироваться? Что понимать под говядиной - отечественную или импортную, вырезку или кости для супа? Объективно существующая свобода при решении организаторами исследования жизненного уровня подобных вопросов дает возможность для сдвига результатов в заранее заданном направлении. Объективно цены не являются стабильными в пространстве и во времени.

            На практике указанные сложности в основном преодолимы. Оказалось, в частности, что стоимость потребительских корзин в различных районах Москвы отличается хотя и отличается, но не более чем на 5-10%. Отклонения в стоимости отдельных продуктов частично компенсируют друг друга.

            Нами изучены вклады отдельных продовольственных товаров в стоимости потребительских корзин. Обращает на себя внимание различие между нормативными (т.е. заданными априори) корзинами ИВСТЭ, ГКС-1, ГКС-2 и полученными в результате анализа реального потребления корзинами Бюдж-1 и Бюдж-2. В реальном потреблении гораздо меньше муки, пшена, геркулеса, ржаного хлеба, картофеля, трески, минтая, молока, маргарина, но гораздо больше лука, яблок, конфет, колбасы, сельди, сливочного масла, сыра. Объяснение достаточно очевидное: корзины ИВСТЭ, ГКС-1, ГКС-2 - это "корзины выживания", действительно минимальные по стоимости корзины, в то время как корзины Бюдж.1 и Бюдж.2 - это корзины реального потребления в семьях студентов Московского государственного института электроники и математики (технического университета) различного достатка.

            Продовольственные товары, на наш взгляд, можно разделить на две группы. Цены на одни растут монотонно, без всякой связи со временем года, т.е. ведут себя примерно также, как промышленные товары. Можно предположить, что индексы инфляции, построенные по подмножеству таких товаров, представляют собой общие индексы, "очищенные от сезонности", а потому лучше описывающие реальное состояние экономики, чем исходные индексы. Однако при их применении теряется связь со стоимостью корзины выживания, обеспечивающей существование без физиологического вырождения.

            Второе подмножество - это товары с ярко выраженной сезонностью, прежде всего овощи, цены на которые падают во второй половине лета и осенью, а затем начинают возрастать. Наличие этой составляющей приводит к тому, что рост стоимостей корзин практически останавливается летом, а наиболее быстрым является зимой.

            Можно ли управлять процессом роста цен? Мы наблюдали результаты явно административного воздействия: в ноябре 1995 г., перед выборами в Государственную Думу, цены в Москве внезапно упали на 9 %, хотя в ноябре цены обычно растут быстрее, чем в иное время года. Тем не менее необходимо констатировать, что обычно изменение цен происходит на микроэкономическом уровне, хотя и провоцируется макроэкономическими процессами, в частности, монопольными изменениями цен на энергоносители.

            Ложная, на наш взгляд, идея монетаристов состоит в том, что они считают необходимым бороться с инфляцией, сокращая денежную массу в стране, например, не выплачивая вовремя зарплату и пенсии. Однако, как пишет академик-секретарь Отделения экономики РАН Д.С. Львов: "Макроэкономические расчеты показывают, что за каждый процент сокращения инфляции приходится расплачиваться тремя-пятью процентами спада производства" [6, с.11]. Основной удар монетаристской политики приходится не по инфляции, а по производству.

            Процесс инфляции частично управляем административными методами. Осенью 1996 г. спрогнозированного ИВСТЭ роста цен не произошло, что объясняется изменением условий - правительство перешло к борьбе с инфляцией путем гигантского роста задолженностей по зарплате, пенсиям и другим платежам (например, детским пособиям, стипендиям студентов).

            Если у населения нет денег - торговцы не поднимают цены. Так, в Москве за 2 года - с лета 1995 г. по лето 1997 г. цены выросли примерно на 50 %, в то время как в г. Иваново - лишь на 15 %, а импортные товары на ивановских рынках стоят на 1/3 дешевле, чем на московских (хотя эти импортные товары закупаются в Москве). Объяснить это можно тем, что экономическое положение в Иваново гораздо хуже, чем в Москве, ниже уровень доходов, больше безработных, что вынуждены учитывать торговцы.

            Расчет индекса инфляции - вспомогательная задача. решение которой необходимо для приведения экономических характеристик к сопоставимому виду. Важнейшей задачей является расчет реальной заработной платы, равной частному от деления номинальной заработной платы на индекс инфляции. Известно, что цены на промышленные товары и на услуги, как правило,  растут быстрее, чем на продовольствие. Поэтому рассчитываемые по продовольственным потребительским корзинам значения индексов инфляции дают оценку снизу для роста потребительских цен и стоимости жизни в целом.

            Минимальный прожиточный минимум оцениваем по методу американской исследовательницы польского происхождения М. Оршански с коэффициентом Энгеля 0,5. Этот метод основан на расчете стоимости минимальной продовольственной корзины и учете стоимостей остальных минимально необходимых затрат с помощью коэффициентов. Так, для "бедных семей" студентов Московского государственного института электроники и математики (технического университета) во время пробного бюджетного обследования в октябре-ноябре 1995 г. затраты на продовольствие составили 52% от всех расходов. Поэтому стоимость прожиточного минимума для них получим, приняв за 52% стоимость минимальной продовольственной корзины ИВСТЭ, т.е. умножив ее стоимость на 1/0,52 = 1,92. 

            Метод М. Оршански предполагает, что структура затрат практически не меняется. Однако, как уже отмечалось, цены на промышленные товары и на услуги растут быстрее, чем на продовольствие. Поэтому замена 1,92 на 2,00 представляется обоснованной. Полученные значения (на май 1997 г. - 700 тыс. руб. в месяц на человека) хорошо согласуется с уже цитированными данными Московской федерации профсоюзов (750 тыс. руб.). Отметим, что для всей совокупности семей, чьи бюджеты были обследованы в 1996 г., затраты на продовольствие составили 42 %, т.е. для них коэффициент Оршански равен 1/0,42 = 2,38. 

            Средняя (начисленная) заработная плата в Москве составляла в декабре 1996 г. 1,12 миллиона руб. (в России - 0.84 млн.). В сопоставлении со сказанным выше (с учетом логнормального характера функции распределения доходов и наличия детей) это означает, что даже в Москве по крайней мере половина семей живет ниже прожиточного уровня. В 1990 г. средняя зарплата превышала прожиточный минимум в 5.5 раз, а в 1997 г. - лишь в 1.2 раза (по России), т.е. уровень жизни упал в среднем в 4,6 раза. Он весной 1998 г. соответствовал концу 50-х - началу 60-х годов. За август-сентябрь 1998 г. корзина ИВСТЭ подорожала в 1,5 раза, следовательно, уровень жизни упал уже в 7 раз, и по покупательной способности зарплаты рядовые граждане "приблизились" к возможностям начала 50-х годов.

            Переход к сопоставимым ценам необходимо использовать также при расчете таких макроэкономических характеристик, как валовой внутренний продукт, объем бюджетных ассигнований и т.д.  С учетом сказанного выше можно утверждать, что экономика России с 1990 г. по 1998 г. была "сокращена" в 4-6 раз, что соответствует сдвигу назад по времени на 35-45 лет.

            Материалы настоящего пункта обсуждаются в работе [7].

            Эконометрика описывает инфляцию. Причины инфляции - это предмет иных экономических наук. Однако несколько слов сказать об этом полезно.

            Всегда говорят об инфляции спроса. Это ситуация, когда у населения много денег, которые оно хочет истратить. А товаров мало. Тогда цены растут. Либо непосредственно, либо через механизм " черного рынка".

            Другой вид инфляции - инфляция издержек. Производитель вынужден повышать цену на свою продукцию, потому что его поставщики повышают цены на собственную продукцию. Этот порочный круг очень трудно разорвать.

            Третий вид инфляции - административная инфляция. Цены повышает государство. Естественно, на то, что оно контролирует. Например, с августа по декабрь 1998 г. курс доллара США был поднят в 4 раза. Последствия были понятные: адекватный подъем цен на импортные товары, рост цен на продукцию, для изготовления которой использовались импортные комплектующие, а затем и рост цен на чисто отечественную продукцию, если такая вообще существует. В результате инфляция за год составила 80%.

            Выше уже приводились примеры административного регулирования цен. Политика государственных органов в области энергетики, транспорта, экспорта и импорта и других сфер государственного регулирования экономики оказывает непосредственное влияние на инфляцию.

            Ряд вопросов анализа и прогнозирования инфляционных процессов рассмотрен в главах 5, 6, 12 и др. Судя по опыту последних десяти лет, инфляционные процессы стали постоянной составляющей отечественной экономической жизни, и экономистам, менеджерам, инженерам различных специальностей придется учитывать их свойства в своей работе.

 

 

Цитированная литература

 

1. Орлов А.И. Устойчивость в социально-экономических моделях. - М.: Наука, 1979. - 296 с.

2. Самуэльсон П. Экономика. Тт.1,2. -  М.:  МГП "Алгон" - ВНИИСИ, 1992. - 333 с. + 415 с.

3. Математическое моделирование процессов налогообложения (подходы к проблеме) / Под ред. В.Г. Кольцова, В.Н. Жихарева, Н.Ю. Ивановой, А.И. Орлова. - М.: Изд-во ЦЭО Министерства общего и профессионального образования РФ, 1997. - 232 с. (Авторский коллектив: Балашов В. В., Букина Е. П., Жихарев В. Н., Иванова И. Г., Иванова Н. Ю., Иванова Р. К., Кастосов М. А., Кольцов В. Г., Кулага Е.В., Нечаева Е. Г., Орлов А. И., Орлова Л. А., Рафальская А. Э., Светлов С.В., Семенова О. В., Стешов И. В., Цупин В. А.)

4. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.1. - М.: Республика, 1995. - 400 с.

5. Коростикова Т. Цены вырастут в 5 раз // Аргументы и  факты, 1994, No.16, с.5.

6. Львов Д.С. Реформы с позиции современной науки. -  Научные труды Международного союза экономистов и Вольного экономического общества России. Том второй. - М.- СПб: 1995, с.7-16.

7. Орлов А.И., Жихарев В.Н., Цупин В.А., Балашов В.В. Как оценивать уровень жизни? (На примере московского региона.) - Журнал «Обозреватель-Observer». 1999. No.5 (112). С. 80-83.

Эконометрика   к теории и практике обработки информации   теория иерархий   к экон. информатике   к комп. моделированию  

Знаете ли Вы, что низкочастотные электромагнитные волны частотой менее 100 КГц коренным образом отличаются от более высоких частот падением скорости электромагнитных волн пропорционально корню квадратному их частоты от 300 тысяч кмилометров в секунду при 100 кГц до примерно 7 тыс км/с при 50 Гц.

Bourabai Research Institution home page

Боровское исследовательское учреждение - Bourabai Research Bourabai Research Institution